آموزش MACD

[hosein]

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟
این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟
این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.
تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

قوانین ورود برای خرید:
میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
هیستوگرام MACD صعودی باشد.
قوانین ورود برای فروش :
میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
هیستوگرام MACD نزولی باشد.

[farahani]

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

[farahani]

به وضوح ورود و خروج را نشان میدهد

اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک در ساختار خود استفاده میکند که در سه دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از آن استفاده می شود.
در بازه های زمانی کوتاه مدت (۶،۱۳،۱) و در بازه زمانی میان مدت از (۱۲،۲۶،۹) و در بازه زمانی بلند مدت از (۲۴،۵۲،۱۸) استفاده میکنیم ولی در عمل مشاهده شده است که بیشتر سرمایه گذاران از macd در بازه زمانی (۱۲،۲۶،۹) استفاده میکنند.

[farahani]

۲- استراتژی معاملاتی دیگر در استفاده از اندیکاتور MACD زمانی می باشد که نمودار هیستوگرام محدوده صفر را رو به بالا و یا رو به پایین بشکند.به عبارت دیگر عبور هیستوگرام MACD از محدوده صفر به سمت بالا نشان دهنده این است که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده است که این خود به معنای رشد قیمتی می باشد اما باز هم قطعیتی در کار نیست. البته حالت عکس قضیه را هم باید در نظر گرفت یعنی زمانی که هیستوگرام macd از محدوده صفر به سمت پایین تغییر جهت دهد نشان دهنده ریزش قیمتی سهم می باشد. البته این نکته را باید به خاطر داشت که محل برخورد خط macd با خط سیگنال همان محدوده صفر در نمودار هیستوگرام می باشد.

[1shahab]

معنی هیستوگرام در اندیکاتور مک دی MACD

می دانید که یک هیستوگرام از نمایش اختلاف بین دو میانگین متحرک ساخته می شود. تکنیک مشابه یعنی استفاده از دو خط MACD می تواند برای رسم هیستوگرام به کار می رود. هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید . هیستوگرام ، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط MACD در تراز مثبت هستند (خط سریعتر بالای خط کند است) هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. عبور هیستوگرام از بالا یا پایین خط صفر همزمان با سیگنال های خرید و فروش داده شده از عبور MACD رخ می دهد.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد (مثبت) اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد (منفی) و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند روند نزولی در حال تضعیف می باشد.

اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهای به موقع درباره پایان وضیت موجود دارند.

اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله بر خلاف جهت روند موجود استفاده شود.

[1shahab]

روش تشخیص کف و سقف های مشکوک با مک دی ( چگونه ماژورهای مشکوک را پیدا کنیم ؟ )

ترکیب اندیکاتور مک دی و اصلاح قیمتی

می دانید که بعد از هر قله کف ، یک قله سقف باید شکل بگیرد . و برعکس . پس اگر دو قله را در اختیار داشته باشیم برای شناسایی قله سوم از دو ابزار استفاده می کنیم. به این صورت که در مک دی استاندارد تغییر فاز داشته باشیم و قیمت بیش از ۳۸٫۲% اصلاح کرده باشد.

(تغییر فاز در MACD یعنی اینکه MACD از مثبت به منفی برود یا برعکس که در اصطلاح به این اتفاق تغییر فاز گفته می شود . در این حالت مثلا اگر MACD از منفی به مثبت برود یعنی اینکه خریداران تازه نفس در حال ورود به بازار هستند و حجم نقدینگی خوبی در جهت خرید وارد بازار شده است و همینطور برعکس این اتفاق هم هست ، اگر از مثبت به منفی برود به این معناست که فروشندگان جدید وارد بازار شده اند )

برای مثال در نمودار زیر قیمت از X1 به X2 افت می کند و معادل ۳۸/۲% اصلاح انجام شده است و مک دی هم تغییر فاز داده است و از مثبت به منفی رفته ست ، بنابراین X1 چون هر دو پرامتر تغییر فاز مک دی و اصلاح ۳۸/۲% را داراست پیوت سقف تلقی می شود و قیمت در X2 هم تغییر روند خوبی داشته است که با تغییر فاز مک دی همراه شده است بنابراین X2 را هم می توانیم پیوت کف بدانیم.

[1shahab]

آموزش اندیکاتور مک دی MACD و استراتژی معاملاتی

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است. نحوه شکل گیری این اندیکاتور هم با استفاده از میانگین های متحرک می باشد.به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ٢۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ١٢ روزه نمایی برای یک سهم کم نماییم اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA

در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ٩ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال می باشد.

معمولا در تحلیلها تمرکز ما بیشتر بر روی مکدی و همچنین خط سیگنال می باشد.در شکل زیر نمودار سهم خبهمن را همراه با اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می کنید.

 

[1shahab]

ساختار MACD

این اندیکاتور، توسط جرالد اپل Gerald Appelمطرح شد و از سه میانگین متحرک در ساختارش بهره می برد اما تنها دو خط در نمودار آن مشخص است. خط اول (خط MACDنامیده می شود) اختلاف بین دو میانگین متحرک قیمت نمایی صاف را نشان می دهد (معمولا ۱۲ و ۲۶). نرم افزار میانگین بلندتر (۲۶) را از میانگین کوتاهتر (۱۲) کم می کند تا خط MACDبدست آید. یک میانگین متحرک دیگر نیز(معمولا با بازه ۹) برای خط دوم (سیگنال) استفاده می شود. نتیجه نهایی شامل دو خط در نمودار است. خط MACDتندتر و خط سیگنال کندتر (شکل ۱ را ببینید). بعضی از تحلیلگران ترجیح می دهند که برای سیگنال خرید از یک سری اعداد میانگین متحرک استفاده کنند و برای سیگنال فروش از اعداد متفاوت دیگری استفاده کنند ، جرالد اپل نیز همین پیشنهاد را داده است. مشکلی که این روش دارد این است که شما احتیاج به دو ساختار متفاوت MACDدارید. شاید به همین خاطر یا شاید به خاطر راحتی کار ، بیشتر تحلیلگران ترجیح می دهند که از یک اندیکاتور MACD(9،۱۲ و ۲۶) برای تمام وضعیت ها استفاده کنند. با انجام اینکار سیگنال های خرید و فروش توسط همان میانگین های متحرک برای تمامی نمودارهای روزانه هفتگی و ماهانه بدست می آید.

MACDبه عنوان اندیکاتور دنبالگر روند

تفسیر خطوط MACDبسیار آسان است و از تکنیک عبور استفاده می شود. به بیان دیگر، سیگنال های خرید زمانی ثبت می شوند که خط MACDتندتر به بالای خط سیگنال کندتر عبور کند. سیگنال های فروش زمانی رخ می دهند که خط تندتر به پایین خط کندتر عبور کند. با استفاده از این روش ، سیگنال های معاملاتی ارزشمندی در جهت صحیح روند بازار بدست می آید(به عنوان مثال سیگنال خرید در بازار صعودی و سیگنال فروش در بازار نزولی). به طور طبیعی، سیگنال هایی که در نمودار روزانه بدست می آید بسیار بیشتر است و در بازه کوتاه تری در مقایسه با سیگنال های نمودار هفتگی عمل می کنند. به همین خاطر است که سیگنال هایی که از نمودار هفتگی بدست می آید اعتبار بسیار بیشتری دارد، و از نمودار روزانه می توان برای زمان بندی یا برای سیگنال های کوتاه مدت استفاده کرد

منابع: ترجمه رضا قاسمیان لنگرودی